В чем разница между простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней? Часто аналитические платформы предлагают нам возможность выбора между этими двумя типами скользящих средних (SMA и EMA), и иногда трудно решить: какой из них может быть более эффективным в качестве индикатора для завершения вашей торговой стратегии?
В этом посте я собираюсь ответить на эти вопросы и помочь вам открыть для себя различия, преимущества и недостатки каждого из этих двух типов скользящих средних. В конце вы лучше поймете, следует ли вам выбирать SMA или EMA в зависимости от типа торговли, которую вы осуществляете.
Оглавление
- Что такое простая скользящая средняя (SMA)?
- Что такое экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?
- Различия между SMA и EMA
- Простая скользящая средняя против экспоненциальной скользящей средней: какую использовать?
Что такое простая скользящая средняя (SMA)?
Простая скользящая средняя (SMA) — это просто среднее арифметическое цен закрытия ряда периодов времени, настроенное самим оператором.
Например, при установке 10-периодной SMA значение, которое она показывает нам, является средним значением цены закрытия за последние 10 периодов времени. Если работать на дневном графике, то он будет соответствовать средней цене за последние 10 дней. Если график составляет 1 час, результатом будет среднее значение за последние 10 часов.
Расчет производится путем взятия цен закрытия последних 10 периодов (которые составляют информационный блок) и деления суммы на 10 (количество периодов в информационном блоке).
Как вы видете:
- Все периоды имеют одинаковый вес в расчетах. Другими словами, цене 10 дней назад придается такое же значение, как и цене вчерашнего дня.
- Чем больше периодов он содержит, тем медленнее он движется. Это связано с тем, что он содержит больше информации и меньше зависит от цен за один период, поскольку он разнесен по всем периодам.
Пример двух простых скользящих средних на дневном графике индекса S&P 500 (SMA 50 и SMA 200). Оба типа средних используются для настройки Золотого Креста и Креста Смерти, двух мощных графических паттернов.
Что такое экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) представляет собой несколько более сложный расчет. Это также делается в течение периода времени, предварительно настроенного оператором (EMA 10, EMA 20, EMA 50 и т. д.). Однако в этом случае не всем ценам периода присваивается одинаковый вес (или взвешивание): большее значение в расчетах имеют самые последние.
На самом деле, одна из основных критических особенностей, которые получает SMA, заключается в том, что все цены должны иметь одинаковое значение.
Действительно, самые последние цены содержат более актуальную информацию, и, возможно, им следует придать больший вес при расчетах.
Это именно то, что решает экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Более высокий вес присваивается самому последнему сконфигурированному периоду. Таким образом, самая старая информация не так важна.
Различия между SMA и EMA
Основное различие между простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней заключается в том, что, несмотря на отображение схожей информации, одна из них работает быстрее, чем другая. Угадайте, какая?
Именно, EMA! Обладая большим влиянием самых последних цен, она быстрее реагирует на движения, происходящие на рынке. Однако в этом есть свои преимущества и недостатки:
- С одной стороны, EMA может помочь вам быстрее выявлять тренды и лучше использовать преимущества их движения.
- Однако она также может быть склонна к более запутанным сигналам, особенно в периоды диапазонов (скользящие средние обычно плохо работают на боковых рынках).
Что касается SMA, это правда, что она предлагает более медленные сигналы, поскольку она берет прошлые данные и придает текущим ценам тот же вес, что и 15, 20 или 50 периодов назад (в зависимости от конфигурации). Однако она лучше сглаживает рыночный шум и предлагает более надежные сигналы. Хотя ни один торговый индикатор технического анализа не является совершенным и далеко не безошибочен.
Пример EMA 26 на 5-минутном графике S&P 500. EMA, как правило, чаще используются на коротких периодах, поскольку они могут быстрее подавать сигналы.
Простая скользящая средняя против экспоненциальной скользящей средней: какую использовать?
В общем, нет точного ответа, указывающего, что лучше, SMA или EMA. Выбор того или иного варианта во многом зависит от стиля торговли и стратегии, которой следует следовать.
Есть трейдеры, которые явно отдают предпочтение тому или иному методу просто потому, что он лучше соответствует их способу торговли.
EMA обычно полезны на коротких временных интервалах, поскольку они более динамичны. Причем его полезность напрямую зависит от периода, в который вы его настраиваете. Обычно устанавливаются EMA с периодами 12 и 26. Для внутридневной торговли это также обычно наиболее предпочтительный вариант.
Тем не менее, это также обычно индикатор, используемый в сочетании с другими. Либо первичным сигналом, либо подтверждением его меньшая достоверность должна компенсироваться.
С другой стороны, простая скользящая средняя является одним из старейших и наиболее эффективных индикаторов. Еще до появления онлайн-трейдинга у трейдеров уже был этот индикатор для принятия инвестиционных решений.
Его полезность была продемонстрирована в любой торговой стратегии. Но прежде всего он хорошо работает в более или менее длительных периодах. В долгосрочной перспективе SMA более эффективно сглаживает волатильность и является лучшим индикатором тренда.
Таким образом, чтобы эффективно выбирать между простой скользящей средней или экспоненциальной скользящей средней, тщательно проанализируйте использование индикатора (первичный сигнал, подтверждение, следование за трендом и т. д.) и временные рамки, в которых вы собираетесь использовать его (EMA более полезна в короткие промежутки времени).
Можно сказать, что EMA — это более быстрая версия SMA, которая может быть эффективной, если ваша стратегия требует большей гибкости. Но ценой потери надежности!
